并且自己的侄子霍去病同样优秀，二人作为大汉双壁，扫荡匈奴，受到了汉武帝的信任。
元光五年，匈奴兴兵南下直指上谷，汉武帝任命卫青为车骑将军。
汉武帝分派四路出击：车骑将军卫青出上谷，骑将军公孙敖从代郡，轻车将军公孙贺从云中，骁骑将军李广从雁门出兵。
四路将领各率一万骑兵，迎击匈奴。
卫青首征，果敢冷静，深入险境，直捣匈奴祭天圣地龙城，并在龙城之战中，首虏七百多人，取得胜利。
另外三路，两路失败，一路无功而还。
汉武帝看到只有卫青胜利凯旋，自然对卫青更加喜爱，于是封卫青为关内侯。
龙城之战，是自汉初以来对战匈奴的首次胜利，为以后汉朝的进一步反击打下了良好的人心基础。
元朔元年秋，卫青为车骑将军出雁门，领三万骑兵，长驱而进斩首虏数千人。
元朔二年，匈奴大举入侵上谷、渔阳，先攻破辽西，杀死辽西太守，又打败渔阳守将韩安国，劫掠百姓两千多人。
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